请问用copula链接两个序列后求其分位数是不是要求两序列必须是对等的?就是如果是股票收益序列必须都是股票收益序列。因为我发现用
copula做var的时候要给定两个资产的比例比如0.5,0.5或者0.7,0.3什么的,这个是不是就说明了两个序列必须要同类型才行呢?不然,我
发现求出来的结果和实际有很大的差别。
请大家指点一下,谢谢了!
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建议你看以下张世英,樊智著的协整理论与波动模型(清华大学出版社)