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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2014-09-28
我们都知道,标准布朗运动可以求求其最大值分布,也可以求布朗运动与其最大值的联合分布。
那么我现在的问题是,如果对布朗运动进行扩展,变为伊藤积分,那么他可以求最大值么???如何求伊藤积分和伊藤积分最大值的联合分布?
原来的证明是布朗运动满足反射定理,运用反射定理证明的,那么拓展的伊藤积分,可以用反射定理么????


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