[求助][讨论]协整检验

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收藏 2008-06-09

协整检验的E-G法和JOHANSON法的选择：1.用E-G两步法得到如下结果，残差通过检验LCPI = 0.05838750189*LM2 + 3.90291585 + [AR(1)=0.9327605327]2.用JOHANSON协整检验得到如下结果：LNCPI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;LNM2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C &nbsp;1.000000 &nbsp; -0.061896&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -4.119426 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;(0.04169)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;(0.51276) 两者经济意义是吻合的，但具体协整向量不同，应该选择那一个比较好呢？

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向修海

2008-6-9 12:08:00

JOHANSON协整检验是一种基于向量自回归模型的多重协整检验方法,。通常称为Johansen检验，或JJ检验，它是用于检验多变量之间的协整关系吧。你只有两个变量，用E-G两步法好吧。第一种你是不是自相关修正后的？

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renlm78

2008-6-10 00:14:00

是修正后结果，JOHANSON协整检验应该对只有两个变量的模型也适合，一个是检验参差，一个是检验系数
本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/thread-324873-1-1.html

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永恒的凤凰木

2008-6-10 03:07:00

楼主的结论小弟觉得有点问题，请先回答几个问题，再方便讨论

1、您的E-G两步法中，残差通过检验，残差通过什么检验？临界值是多少？如果您用ADF临界值，那您的协整关系就不成立

2、Johansen检验您的结论所列，那结果显示至多有多少个协整关系，你选择的滞后期又是多少？Johansen检验对滞后期的选择是极其敏感的

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zhuyanshu

2008-6-10 18:54:00

"您的E-G两步法中，残差通过检验，残差通过什么检验？临界值是多少？如果您用ADF临界值，那您的协整关系就不不成立“

楼上的朋友这句话的意思就是E-G两步法中的残差检验不能用ADF检验，您是这个意思吗？但是我看很多书上说是可以的啊！

请您详细解释。

另外，想请教你一个问题，在Johansen协整检验中的五种形式我应高如何选择，不同的形式会有不同结果我应该如何判断和取舍

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renlm78

2008-6-10 20:54:00

[讨论]

1.E-G两步法中的残差为什么不能用ADF检验，我看好多文献都这样啊，请指教

2.JJ中滞后自动截取

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永恒的凤凰木

2008-6-11 14:01:00

1、E-G两步法中的残差检验不能用ADF检验临界值，请看下列Mackinnon(1991、1996)的文献

MacKinnon, James G. Critical Values for Cointegration Tests[A], Chapter 13 in R. F. Engle and C.W. J. Granger (eds.), Long-run Economic Relationships: Readings in Cointegration [M], Oxford: Oxford University Press,1991.

MacKinnon, James G. Numerical Distribution Functions for Unit Root and Cointegration Tests [J]. Journal of Applied Econometrics, 1996(11):601-618.

2、E-G两步法和Johansen检验适用范围不同，进行Johansen检验前必须建立VAR，详细地检验步骤和选项见（Johansen，1995）

Johansen, Søren.Likelihood-based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models [M]. Oxford: Oxford University Press, 1995