请教高手:
我最近做了个vecm,有的方程中的差分滞后项不显著,但是从脉冲图上看,他们之间的关系又十分紧密,冲击效应很显著,请问该如何理解误差纠正方程中差分滞后项的系数?谢谢!
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不知道你的滞后长度的选择是否正确?如果正确,协整向量设定是否正确?残差是否有序列相关,根是否稳定等,若是,则不影响结果的了