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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2008-06-24

请教高手:

我最近做了个vecm,有的方程中的差分滞后项不显著,但是从脉冲图上看,他们之间的关系又十分紧密,冲击效应很显著,请问该如何理解误差纠正方程中差分滞后项的系数?谢谢!

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2008-6-25 16:25:00

不知道你的滞后长度的选择是否正确?如果正确,协整向量设定是否正确?残差是否有序列相关,根是否稳定等,若是,则不影响结果的了

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2008-6-25 20:09:00
谢谢!我已经知道问题在哪儿了!
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