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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2008-07-05

请教各位大侠,最近在用DCF法(discounted cash flow)算宝钢的企业价值,首先涉及到用CAPM 模型来算宝钢股票的期待收益率,

 Return=Risk free rate+ Beta X Market premium

中国的上市公司的Beta值应该到哪去找阿,一般来说外国公司的度可以在Bloomberg上查到,请不吝赐教!非常感谢!

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2008-7-6 04:23:00
你可以将所有数据做个线性回归,然后能经验得出贝塔值
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2008-7-6 06:35:00
自己拿月收益做个回归不就行了
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2008-7-6 22:22:00
用上证指数、深证指数作为市场收益值,把宝钢股票作为单个股票,然后做回归分析就可以求出贝塔值了。
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2008-7-7 00:04:00

太感谢各位,不过还想请问一下宝钢股票的每月收益率应该在哪去找呢,大概时间序列数据得至少多长时间呢

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2008-7-7 00:13:00
ln(r1/r2)
5年
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