我有本2000年翻译的第三版的古扎拉蒂的计量，744页是这样写的：严格地说，在一个m变量的VAR模型中，所有m个变量都应该是（联合地）平稳的。如果不是这样，则有必要适当变换数据（例如，通过取一阶差分）。如Harvey所指出的，由变换数据的到的结果未必令人满意。他进一步指出，因此，VAR狂热者通常采取的策略是利用水平值进行工作，即使其中一些序列是非平稳的。。。。。。。更糟糕的是，当模型中掺杂有I(0)和I(1)变量。。。。。如何变换数据不是一件容易的事。

综上所述，可以先做个单位根检验和协整检验，如果是协整的，没有必要取差分，差分的效果不一定好，如果误差项是无序列相关的，差分会产生负的序列相关，这个很容易证明。。

差分前的，差分后意义变了。

那请问，为啥我看到的面板格兰杰检验，很多是差分后的在检验啊！

为啥我觉得是差分后的？

有的是差分前，有的是差分后，经验意义变了，但是，面板的看到的是差分后，不知差分前有没有效