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2008-07-16
在看蔡瑞胸教授的Analysis of Financial Time Series的Ordered probit model的时候,很好奇他是怎么编写程序得到模型参数的极大似然估计的,哪位能指点一下吗?Thanks!
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2008-7-16 20:21:00

听说用stata软件也可以做,哪位能推荐一本有详细例子的书吗?thanks

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2008-7-16 23:47:00

*SAS Ordered Probit Regression in PROC LOGISTIC

data cheese;
  input x1 x2 x3 y f;
  cards;
  1    0    0    1    0
  1    0    0    2    0
  1    0    0    3    1
  1    0    0    4    7
  1    0    0    5    8
  1    0    0    6    8
  1    0    0    7   19
  1    0    0    8    8
  1    0    0    9    1
  0    1    0    1    6
  0    1    0    2    9
  0    1    0    3   12
  0    1    0    4   11
  0    1    0    5    7
  0    1    0    6    6
  0    1    0    7    1
  0    1    0    8    0
  0    1    0    9    0
  0    0    1    1    1
  0    0    1    2    1
  0    0    1    3    6
  0    0    1    4    8
  0    0    1    5   23
  0    0    1    6    7
  0    0    1    7    5
  0    0    1    8    1
  0    0    1    9    0
  0    0    0    1    0
  0    0    0    2    0
  0    0    0    3    0
  0    0    0    4    1
  0    0    0    5    3
  0    0    0    6    7
  0    0    0    7   14
  0    0    0    8   16
  0    0    0    9   11
  ;

 proc logistic data=cheese;
  freq f;
  model y=x1-x3 / link=normit;
  run;

[此贴子已经被作者于2008-7-16 23:50:02编辑过]

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2008-7-16 23:47:00

You can use the SAS PROC PROBIT to fit an ordered probit model:

  proc probit data=cheese2; class y; model y = x1-x3; run; 

[此贴子已经被作者于2008-7-16 23:48:12编辑过]

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2008-7-16 23:49:00

Predicted probability computation can be easily obtained using:

 proc probit data=cheese2; class y; model y = x1-x3; output out=prob2 prob=phat; run; proc print data=prob2; run; 
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2008-7-18 19:06:00
以下是引用hanszhu在2008-7-16 23:49:00的发言:

Predicted probability computation can be easily obtained using:

  proc probit data=cheese2;
  class y;
  model y = x1-x3;
  output out=prob2 prob=phat;
  run;
  proc print data=prob2;
  run;

Thanks。但是我这里说的ordered probit model里的因变量y是无法直接观测到的。

请参见pdf文件里page 118-221,我是想知道page 221里的table 5.4的参数怎么样用程序算出来?Thanks

228565.pdf
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