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2SLS分步骤做出来的结果和直接用命令的结果，t值为什么不同
06lksylxy
8110 8
2014-11-15
第一种方法是分步骤运行；第二种是直接用ivreg来做；

两种方法的得到的系数是一样的，但是t值不一样。
请问是什么原因啊？哪里理解错了？应该用什么方法呢



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smartpigeon
2014-11-16 07:42:46
应该用ivreg，原因我也说不上来，好像是样本量的原因。
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fdmyang
2014-11-16 09:41:10
smartpigeon 发表于 2014-11-16 07:42
应该用ivreg，原因我也说不上来，好像是样本量的原因。
我用ivreg做的，但是看到有以下三个测法，请问老师这三者有不同？谢谢！

1. ivreg dv idv1 idv2
2. ivreg dv idv1 idv2,r
3.ivreg dv idv1 idv2,r first

我做的是大N小T 6年数据的panel，该用哪一个好呢？
感谢！
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smartpigeon
2014-11-16 10:20:11
第二个是在第一个的基础上考虑了异方差，第三个和第二个是一样的，只不过同时报告了第一阶段的结果。建议三个都跑一遍，同时汇报出来。
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06lksylxy
2014-11-16 13:54:28
smartpigeon 发表于 2014-11-16 07:42
应该用ivreg，原因我也说不上来，好像是样本量的原因。
今天和师姐讨论了一下，应该是用ivreg做的。而分布做和直接用ivreg得到的t值不一样，具体原因，可能是stata中的对ivreg的command里对工具变量渐进分布的设定和OLS对渐进分布的设定是不一样的。
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1228972749
2019-4-6 20:03:48
您好，请问怎么分步进行呢？  如何根据第一步的回归结果表示出内生变量？
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