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【原创】投资组合风险-收益关系的Matlab实现
离歌レ笑
16674 63
2014-11-26
一个简单的程序，高手莫喷~

这是金融中的基本理论，不用多介绍，直接用两种证券来举一个具体的例子：

证券A预期收益率15%，标准差0.24；证券B预期收益率12%，标准差0.18。
可变参数有两个，一个是两种证券的相关系数，一个是投资于两种证券的权重。这两个参数直接影响了投资组合的风险和收益。


程序如下：
y1=0.15;std1=0.24;
y2=0.12;std2=0.18;
Y=zeros(1,100);
STD=zeros(5,100);


for i=1:100
    w1=0.01*(i-1);
    w2=1-w1;
    Y(i)=y1*w1+y2*w2;
    for j=1:5
        m=-1.5+j*0.5;
        STD(j,i)=sqrt((w1*std1)^2+(w2*std2)^2+2*w1*w2*std1*std2*m);
    end
end

A1=STD(1,:);
A2=STD(2,:);
A3=STD(3,:);
A4=STD(4,:);
A5=STD(5,:);


Y
STD
scatter(A1,Y,'o')
hold on
scatter(A2,Y,'o')
hold on
scatter(A3,Y,'o')
hold on
scatter(A4,Y,'o')
hold on
scatter(A5,Y,'o')



在这里，我取的是相关系数为-1：0.5：1；权重以1%为变化单位。这里完全可以根据需要改变循环次数。


最后结果如下图：
2.jpg




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fantuanxiaot
2014-11-26 13:51:09

改进  更好看的作图



Two_Portfolio_example.png



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tt_abc
2014-11-26 14:22:14
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nndbc
2014-11-26 14:23:13
学习学习
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nonewman
2014-11-26 14:45:43
beautiful
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ggh68
2014-11-26 15:09:20
不错，学习了
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