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脉冲响应函数询问
楼主
lilyallen2014
1915
2
收藏
2014-12-20
如果之前用ADF单位根检验,是二阶平稳,之后再用脉冲响应检验,三条线都是向上或向下发散的,得出的结果应该怎样解释呢,不是很懂。谢谢指教。
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沙发
crystal8832
2014-12-20 23:16:02
发散的原因有很多,第一,保证你的模型是协整的,你的单位根在单位圆内,第二,可能你的参数接近于1,那么如果irf函数如果滞后阶数过短的话,可能会显得不收敛。
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藤椅
lilyallen2014
2015-5-4 19:49:09
谢谢啦,
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