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2014-12-29
我是用相同根单位根检验LLCLevin-Lin-Chu)检验和不同根单位根检验Fisher-ADF检验来进行单位根检验,我的多元回归模型是xtreg y x1 x2 x3 x4 x5 x6,re  其中x5和x6为虚拟变量,请问是仅仅只对y进行单位根检验吗?还是需要对y、x1、x2、x3、x4、x5、x6都进行单位根检验?
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2014-12-30 09:07:48
谢谢,受教了
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2014-12-30 09:30:15
您好,楼主。

每一个变量都需要进行检验。
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2014-12-30 21:47:56
SpencerMeng 发表于 2014-12-30 09:30
您好,楼主。

每一个变量都需要进行检验。
虚拟变量也需要检验吗?
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2014-12-30 22:00:00
高数线代 发表于 2014-12-30 21:47
虚拟变量也需要检验吗?
sorry 是我漏看了,回答的不准确。

虚拟变量不用进行单位根检验,其值是0或1的二值变量。

并贴:

https://bbs.pinggu.org/thread-1388508-1-1.html

https://bbs.pinggu.org/thread-2141272-1-1.html
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2015-1-5 10:15:27
SpencerMeng 发表于 2014-12-30 22:00
sorry 是我漏看了,回答的不准确。

虚拟变量不用进行单位根检验,其值是0或1的二值变量。
谢谢您的帮助!
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