muxi0907 发表于 2016-1-24 15:25
我也是，你分组的问题解决了吗？就是按6月规模分为两组，按上一年账面市值比分为3组，不知道这种不同的时 ...

spss1010 发表于 2016-1-24 16:31
啊 我没那么仔细呢 只按年分组了  不过我觉得这个对程序影响不大吧  我用的stata你用什么的？

muxi0907 发表于 2016-1-24 17:05
我也是用的stata,你只按年分组？就是说你的规模和账面市值比都是按照同一年分组的。不用考虑滞后一项？

spss1010 发表于 2016-1-24 19:20
我觉得这个还好呀 ，关键是那些投资组合感觉挺难构造的。

muxi0907 发表于 2016-1-28 09:05
这个我分好组了，就是算出的HML因子是负的，和一些文章看的正的有些不太一样！

spss1010 发表于 2016-1-28 19:42
是的 我也算出来了 用中国的数据跑竟然和fama的文章结果大部分是相反的，现在我都不知道是自己程序问题还 ...

胡月（月儿） 发表于 2016-3-12 22:48
瑞思数据库能找到三因子数据了~可是我需要的是超额收益率的数据，有了这些数据，我不知道怎么去计算……呜呜 ...

muxi0907 发表于 2016-3-10 19:55
是啊，我的HML和RMW都是负的，你的怎么样？！

胡月（月儿） 发表于 2016-3-12 22:48
瑞思数据库能找到三因子数据了~可是我需要的是超额收益率的数据，有了这些数据，我不知道怎么去计算……呜呜 ...

muxi0907 发表于 2016-1-28 09:05
这个我分好组了，就是算出的HML因子是负的，和一些文章看的正的有些不太一样！