我想了解股票行业的相关性，计算行业间的相关系数。发现收益率不符合正态分布，放弃pearson系数，改为spearman系数。相关性显著，表明行业间同涨同跌。但有一种情况，当大盘普涨时，这时计算的相关性就无效了，因为都在涨。请问各位老师，怎样去除这个影响？或者换用别的分析方法。