关于主成分分析 - SPSS论坛

关于主成分分析

ttfttf

2144

收藏 2015-03-18

主成分分析用的是原始价格数据，做出来的效果较好，但是用原始价格数据相应的对数收益收据做出来的结果解释力却达不到80%，这是什么原因？另外，对提取出来的主成分取对数、差分或者对数差分还有没有经济意义？

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xddlovejiao1314

2015-3-18 23:42:38

ttfttf 发表于 2015-3-18 21:46
主成分分析用的是原始价格数据，做出来的效果较好，但是用原始价格数据相应的对数收益收据做出来的结果 ...

原始数据可能存在极端异常值导致第一个问题出现，建议先做描述性统计分析看看。若真存在异常值，用取对数后的结果做主成份分析。

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xddlovejiao1314

2015-3-18 23:43:50

ttfttf 发表于 2015-3-18 21:46
主成分分析用的是原始价格数据，做出来的效果较好，但是用原始价格数据相应的对数收益收据做出来的结果 ...

第二个问题，主成分分析得到的结果是均值为0，标准差为1的变量。故而再对其取对数之类的就没多大实际意义了。

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ttfttf

2015-3-19 00:10:53

xddlovejiao1314 发表于 2015-3-18 23:42
原始数据可能存在极端异常值导致第一个问题出现，建议先做描述性统计分析看看。若真存在异常值，用取对数 ...

谢谢您的热心回复，看见几个帖子里都有您回复的身影，学到了很多，甚是感激。

您的意思是原始数据极端值的存在可能使得主成分分析的结果显得更好吗？我试过用原始数据的对数、对数差分做过，这两种数据的方差贡献度均达不到80%，只有原始数据能达到；

另外，进一步分析要求数据平稳，然而用原始数据做出来的主成分不平稳，用不能取对数或差分，怎么办？麻烦您！

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xddlovejiao1314

2015-3-19 09:15:10

ttfttf 发表于 2015-3-19 00:10
谢谢您的热心回复，看见几个帖子里都有您回复的身影，学到了很多，甚是感激。

您的意思是原始数据极端 ...

主成分分析对原始数据极端异常值很敏感，所以在分析前要对极端异常值进行处理的，不然可能得到错误的结果。不是你说的原始数据有极端值使得主成分结果更好。你要不要非认定方差贡献度要达到80%，75%和80%没多大差别。有些专业60%都可以用了。重要的收益明白背后的原理。

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