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求助：stata前向均值差分如何实现
wj_930
6965 8
2015-03-21
我有一个面板数据，想对变量进行前向均值差分，即对于观测值xit，将其做如下变化： G[GOOXC)3`7XY`O7I(LYOKO.png
T为xi所有期的观测数量，请问stata如何实现？


[img]file:///C:\Users\wang\AppData\Roaming\Tencent\Users\820791280\QQ\WinTemp\RichOle\G[GOOXC)3`7XY`O7I(LYOKO.png[/img]



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yizst2
2015-3-21 16:21:45
gen t = _n
tsset t
gen runsum = sum(x)
egen totalsum = total(x)
gen forwardsum = totalsum - l.runsum
gen mean_forwardsum = forwardsum/(_N-_n+1)
gen diff = l.x -  mean_forwardsum

第一行第二行是为了tsset，设置时间序列数据，如果你已经用xtset设置好面板数据，则不需要这两行。
第三行计算变量x的第一行到本行的总和（即后向总和），这个是关键。
第四行第五行计算公式中前向总和。
第六行计算公式中的均值。
第七行计算公式中的差分。
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wj_930
2015-3-22 12:57:32
yizst2 发表于 2015-3-21 16:21
gen t = _n
tsset t
gen runsum = sum(x)
太谢谢您了，帮了我大忙
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飞翔的海盗
2015-5-24 20:54:10
请问楼主的公式是哪篇文章的？我看Arellano和Bover 1995年那篇文章里前向均值差分公式如下面的图片所示，和楼主的公式稍有区别，求问大神哪个更好？
捕获.PNG

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heric221
2015-5-25 00:54:50
飞翔的海盗 发表于 2015-5-24 20:54
请问楼主的公式是哪篇文章的？我看Arellano和Bover 1995年那篇文章里前向均值差分公式如下面的图片所示，和 ...
我想这两个公式是一样的。
楼主的公式中，t=2,3,……,T
你的公式中，t=1,2,……,T-1
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飞翔的海盗
2015-5-25 10:01:12
heric221 发表于 2015-5-25 00:54
我想这两个公式是一样的。
楼主的公式中，t=2,3,……,T
你的公式中，t=1,2,……,T-1
谢谢您的回答，仔细一想，确实是一样的。虽然两个公式算出来的数据一样，但会产生一期的平移。这个我觉得有时候会影响回归结果，还想请教您的看法
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