股市间波动性溢出如何剔除出不对称冲击 - 经管之家

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股市间波动性溢出如何剔除出不对称冲击

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收藏 2015-04-11

请问各位，有没有一种方法可以提出dcc garch模型中不对称冲击的影响。因为研究研究的是其他变量对于股票市场联动性作用关系，所以希望能剔除在不同的样本期间的非对称性冲击。谢谢！

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2015-4-11 16:47:30

江一平发表于 2015-4-11 16:42
请问各位，有没有一种方法可以提出dcc garch模型中不对称冲击的影响。因为研究研究的是其他变量对于股票市场 ...

希望有更多人看到

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2015-4-12 23:41:51

问题不清晰

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2015-4-13 09:04:14

问问路发表于 2015-4-12 23:41
问题不清晰

老师您好，我打算研究一下资本开放程度和沪港股票市场之间波动性溢出效应之间的关系。但是不知如何排除熊牛市innovation对于方差传导的不对称效应，您能帮我指导一下吗？

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2015-4-16 09:45:19

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2015-4-16 11:29:20

791935570 发表于 2015-4-16 09:45

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