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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2015-05-03
id qtr p bv e
1 2001q1 1 2 1
1 2003q2 2 4 6
1 2004q1 7 5 7
1 2005q4 8 6 5
1 2006q14 32 4
1 2007q4 6 1 3
1 2008q2 8 3 2
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5 2012q1 8 5 4
5 2014q3 3 16 3
5 2011q3 48 7 1
5 2014q1 1 2 66
5 2008q1 2 4 12
5 2007q2 4 5 11
您好,我知道rolling window能做时间序列的回归,单个id数据回归可以通过:rolling r2_a, window(20): regress p bv e 实现,一次回归用20个季度数据,但是有个问题,能否用他来做面板数据,不同年份,不同id,循环做回归,该如何写程序呢,时间变量该如何设定,谢谢,要保留调整R方为计算结果
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2015-5-6 02:47:34
用个循环,forvalues比如, 每次循环把r(r2_a)存在macro里,完了写下来就是了。以求平均为例
sysuse auto
forvalues i=20/25 {
    su price in 1/`i'
    local mean`i' = r(mean)
}
clear
set obs 6
gen i=_n+19
gen mean=.
forvalues i=20/25 {
    local obs=`i'-19
    replace mean=`mean`i'' in `obs'
}
list
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