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1042 1
2015-05-12
悬赏 20 个论坛币 已解决
本人学弱,现在急求帮助~
现在实证检验:
时间平稳性的检验,对数据同阶的要求是同阶平稳,举个例子
如果x一阶差分后平稳,Y只有二阶拆分后平稳,可想而知,x二阶差分后必平稳。这样情况下,可以进行协整检验吗?
如果协整,一定有granger因果关系吗?

最佳答案

胖胖小龟宝 查看完整内容

1.协整要求同阶单整,但不是要求过度平稳,已经平稳的不必再差分。 2.即使同阶单整,并有协整关系,也不意味着格兰杰检验能有因果关系。
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2015-5-12 22:18:18
1.协整要求同阶单整,但不是要求过度平稳,已经平稳的不必再差分。
2.即使同阶单整,并有协整关系,也不意味着格兰杰检验能有因果关系。
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