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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2008-10-21
<p>请教各位高手,关于检验多元回归模型中多个自变量间的异方差问题,什么情况下说明多元回归没有意义?</p><p>输入命令以后,结果如下,</p><p> hettest x1-x7</p><p>Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity <br/>         Ho: Constant variance<br/>         Variables: x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7</p><p>         chi2(7)      =   605.63<br/>         Prob > chi2  =   0.0000</p><p>帮我看看这个结果。。。多谢各位了,呵呵<br/></p>
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2008-10-21 16:53:00

有异方差存在,利用robust稳健性估计吧

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