只要解释变量的最高阶数与被解释变量的阶数一致，且多变量的协整检验能够通过的话，就可以进行协整分析了！至于滞后阶数的决定，主要是看DW统计量等是否显著。

很好啊。。。。。。

已阅

多变量协整检验时，的确需要注意的问题

多变量的协整检验是不是可以用桥根森协整检验？除了单整阶数的的限制还有那些限制条件？

谢谢

学习学习学习

被解释变量和大多数解释变量都是一阶平稳，但是有一个解释变量是序列平稳的，这个怎么办呢？

我刚看到这个帖子，或许对你有用。
平稳序列是0阶单整的，两个平稳序列的拟合当然是求之不得的事情。
至于两个同阶的非平稳序列协整与否，用两者的无截距回归检验残差可直接判断其平稳性。注意是线性组合不是线性变换，所以不要有截距项！
一个非平稳序列与平稳序列无截距回归，其残差序列平稳的概率为0，因为平稳序列的波动会自己抵消，剩下的波动仍是非平稳序列自身的波动。所以平稳序列是否参与其他两个或以上一阶单整非平稳序列的协整检验，不会对结果起到任何作用。同理可知，单整阶数不同的两个或以上的非平稳序列如果一起进行协整检验，必然有某些低阶单整的，即波动相对高阶序列的波动甚微弱（有可能波动幅度也不同）的序列，对协整结果起不到任何影响，这是一种冗余，删去无关紧要。而相对处于最高阶序列，由于鹤立鸡群，波动较大，对回归残差的平稳性带来极大的影响，所以一定要排除！
因此协整检验要求同阶单整，这个要求是不过分的!
另外，序列平稳序列有两种含义：一种是围绕一个水平的直线（不变的均值）上下波动，波幅只要有正有负，大致相互抵消，则认为是平稳的；另外一种则是围绕一个向上或向下倾斜的直线（时间趋势）上下波动，有正有负相互抵消，也可认为是平稳的。
平稳的真正含义是：一个时间序列剔除了不变的均值和时间趋势以后，剩余的序列是否零均值，同方差，即白噪声！对参差序列也是如此!也因为如此，平稳性检验时有三种选项：只有截距、有趋势或既有趋势又有截距、以上都无。
如此通俗解释，不知对你是否有一定启发，还望多指正！


本文来自: 人大经济论坛 EViews专版 版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... amp;from^^uid=3163069

这个很有用，学习了。。

您好，请问有没有具体的操作步骤呢？我目前的四个变量对数序列，被解释变量0阶单整，三个解释变量两个1阶单整，一个0阶单整，符合这种情况，但是具体如何操作呢？直接用4个对数序列做JJ协整检验？还是有别的方法？谢啦

不知道怎么做啊。谢谢有人能提供用EVIEWS如何实现吗？

终于解决了，只是作出来的结果不理想

看看

很有用

请教大家一下。我的应变量是一个二阶平稳:人均实际gdp。然后自变量中两个二阶平稳(金融相关比率，通货膨胀），两个一阶平稳（人力资本，进出口占gdp的比重）。那是不是我就不能协整了？

请教大家一下。我的应变量是一个二阶平稳:人均实际gdp。然后自变量中两个二阶平稳(金融相关比率，通货膨胀），两个一阶平稳（人力资本，进出口占gdp的比重）。那是不是我就不能协整了？

分析得好！请解释：后面有人问，我也遇到类似情况：若被解释变量是二阶单整的，解释变量中有两个或以上二阶单整的，同时还有一阶单整的，这时随机误差项会怎样（随谁变化）？能否进行协整分析？若不能，能否建立误差修正模型？