菜田小鸟 发表于 2015-11-1 21:10
麻烦问下具体有什么不同呢

wisdommingli 发表于 2015-10-30 18:02
手动控制个体固定效应reg y x i.year i.id 和命令计算xtreg y x i.year, fe没有任何区别。
估计系数标准差 ...

哎呦喂12 发表于 2018-2-13 12:51
您好，我想请问一下，加上r以后，两个结果不一样，reg命令的效果更好，可以取这个结果吗。非常着急，期待 ...

葫芦娃大王 发表于 2018-2-14 10:02
请问您现在理解了吗？请指教

黃河泉 发表于 2018-2-15 07:57
请试试1. 所有估计系数是一样的。2. 差别是标准误之计算稍微不一样（我也不是很确定其之差异来自何处）， ...

葫芦娃大王 发表于 2018-2-15 22:26
谢谢黄老师，祝黄老师春节快乐！

黃河泉 发表于 2018-2-15 07:57
请试试1. 所有估计系数是一样的。2. 差别是标准误之计算稍微不一样（我也不是很确定其之差异来自何处）， ...

1192989501 发表于 2018-3-4 10:43
黄老师，我做的logit面板回归，是不是将您上方的命令xtreg换成xtlogit就可行？

黃河泉 发表于 2018-3-4 11:01
这就是 Stata 好的地方，指令型式大致都一样。所以你猜测的没错，但我建议 help xtlogit 去看看细节。

xddlovejiao1314 发表于 2015-10-30 17:30
用reg做是混合OLS回归，而用xtreg做的是固定效应模型，两者存在着不同额。隐含的原始假定是个体间不存在 ...

黃河泉 发表于 2018-2-15 07:57
请试试1. 所有估计系数是一样的。2. 差别是标准误之计算稍微不一样（我也不是很确定其之差异来自何处）， ...

销售部f 发表于 2019-4-24 17:55
请问老师，如果这样写 xi:reg invest mvalue kstock i.ind,cl(company) 和上述回归又有什么区别呢？？

心晴小姑娘 发表于 2019-1-23 15:33
您好！使用命令xtreg y x i.year, r cluster(id) 可以说是固定效应模型吗。如检验表明应该使用固定效应模 ...

菜田小鸟 发表于 2015-11-1 21:09
reg和xtreg做出来的R方相差太多，应该用哪个合适呢

叫这个行吗 发表于 2019-11-24 12:12
您好，请问您现在解决R2差异过大如何选择的问题了吗？

酥麻饼子 发表于 2020-2-5 14:49
我也发现了，不知道选哪个，reg手动控制个体和xtreg固体固定，系数相同，但是r2差太多了。明显reg的r2更好 ...

Sea.Zeng 发表于 2020-2-5 15:32
R方并不重要，R方高不代表变量选得好，R方低也不代表变量选得不好。对于这两个代码，如果是面板数据，以下 ...

酥麻饼子 发表于 2020-2-5 23:26
哦哦，前辈您好，我觉得您第二行代码是不是少打了fe
应该是：
reg y x1 x2 x3 i.id i.year, vce(cluste ...

Sea.Zeng 发表于 2020-2-6 10:01
是的，不好意思，我打漏了“fe”，现在已更改。reg后面用robust，是异方差稳健标准误；用cluster，是聚 ...

Sea.Zeng 发表于 2020-2-6 10:01
是的，不好意思，我打漏了“fe”，现在已更改。reg后面用robust，是异方差稳健标准误；用cluster，是聚 ...

酥麻饼子 发表于 2020-2-6 14:06
前辈您好，谢谢您的回复。
我讲一下看我理解正确没有哈：
reg y x1 x2 gdp cpi i.id ,vce(cluster id); ...

酥麻饼子 发表于 2020-2-6 14:20
前辈，我刚才试了下，由于变量太多了，我截图截不完整。
第一列使用的是reg y x1 x2 gdp cpi i.id,r ...

Sea.Zeng 发表于 2020-2-6 10:01
是的，不好意思，我打漏了“fe”，现在已更改。reg后面用robust，是异方差稳健标准误；用cluster，是聚 ...