动态面板，差分GMM 系统GMM结果迥然不同 - 经管之家

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动态面板，差分GMM 系统GMM结果迥然不同

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收藏 2015-11-06

系统GMM得到了想得到的结果，显著
差分GMM结果相反，但是根本不显著，而且由于原模型有仅随个体变化不随时间变化的变量，被自动差分没了。

我怎么说明系统GMM更可取？

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2015-11-6 10:47:53

除了显著以外，动态面板还有几个很重要的检验需要通过呀，一个是AR（2）检验不能显著，另一个是Sargan或Hansen检验也不能显著，否则工具变量估计是有问题的，不知您差分和系统估计这两个检验都过了吗？

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