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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2008-12-28

稳健回归会使系数的标准误发生变化,但稳健回归得到的系数,与不采用稳健回归得到的系数,是不是一样?稳健回归是不是只是造成标准误发生变化?还是也会影响到系数的估计值?

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2015-4-1 14:48:59
系数应该是不一样的,普通回归大多采取最小二乘法,但是他其实不是稳健的,稳健回归方法有:最小中位平方法、M估计法。
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