数据滞后项怎么算？

fisk_all_star

30194

收藏 2015-12-14

最简单的，

X	1994	1995	1996	1997
	2	3	4	5

那么请问X的一期滞后项是多少呢？究竟是

X-1	1993	1994	1995	1996
	1	2	3	4

还是

X-1		1995	1996	1997	1998
		3	4	5	6

啊？我的理解，一期滞后项只不过是前一期的值拿到当期适用，变量值与年份之间的对应关系应该是不变的，为甚么我看R的lag（X，1）的返回值却是将变量值提前了一期了，本来是1994年的数值跑到1993年了，这是为什么？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

fisk_all_star

2015-12-14 22:09:03

这个白痴问题没人回答嘛，我实在是不理解啊？比如 Y[t]~X[t]+X[t-1] ，这里面就需要对 X 求滞后，也就是 lag( X, 1), 那么1995年的 Y = 1995年的 X + 1994 年的 X ，但是lag( X , 1 ) 却给出了 1996 年的 X 这是怎么回事呀？我认为应该是 lag(X, -1)，但是我看的书里却是 lag(X, 1)，论坛里的人也都在用 lag( X, 1 )但我怎么都想不明白，1995年对应的一期滞后应该是 1994年，那么就是前一期的被后一期适用，也就是在时间上是朝着时间增大的方向移动，故而是lag(X, -1)！！！求求解答！求解答！！！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

suimong

2015-12-15 00:26:01

你举的例子（Y[t]~X[t]+X[t-1]）不需要用lag吧。比如你的X[t],0<=t<=10是你已有的数据，那么就不需要用lag(X,1)来求得X[t-1]的值，直接X[t-1]就可以了。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

蓝色

2015-12-15 08:32:04

没有问题吧
> data <- data.frame(year=2001:2005, x=1:5)
> data <- within(data,{
+ lagx <- lag(x,1)
+ })
> data
year x lagx
1 2001 1 NA
2 2002 2 1
3 2003 3 2
4 2004 4 3
5 2005 5 4

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

fisk_all_star

2015-12-15 20:58:38

蓝色发表于 2015-12-15 08:32
没有问题吧
> data data

我按照你的试了一遍，结果显示这个：
> data
year x lagx
1 2001 1 1
2 2002 2 2
3 2003 3 3
4 2004 4 4
5 2005 5 5
难道我们的软件不一样吗，我用的是stats里的 lag 函数，应该是默认的，我的版本是最新的，3.2.3，结果还是这个，到底怎么回事啊？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

蓝色

2015-12-15 21:36:32

用
library(dplyr)
吧

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

蓝色

2015-12-15 21:39:53

rm(list=ls())
library(dplyr)
data <- data.frame(year=2001:2005, x=1:5)
data <- within(data,{
lagx <- lag(x,n=2)
})
data
data

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

fisk_all_star

2015-12-15 22:11:00

到底是怎么回事啊，我给大家看过咯例子，

复制代码

1974年的数据往1973年的方向移动，不是太奇怪了嘛，滞后应该是应该是朝时间增大的方向移动，这样对应时，当期才能跟前一期配对，可是这里是向时间减少的方向移动，#4楼也是跟我说的一样的，朝时间增大的方向移动，可是软件里却不是这样，怎么回事？？？？你们自己运行下看看！！！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

fisk_all_star

2015-12-15 22:22:15

suimong 发表于 2015-12-15 00:26
你举的例子（Y[t]~X[t]+X[t-1]）不需要用lag吧。比如你的X[t],0

但是，X的一期滞后项不就应当是X[t-1]嘛，比如考察第6期的X那么此时一期滞后项不就应当是前一期的值即第5期的值吗，还有一个问题， lag( x, 1) 是不是就是 x 的一期滞后项，我看他的表现不像是啊，数据运动的方向跟设想的相反啊！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

suimong

2015-12-16 01:44:48

fisk_all_star 发表于 2015-12-15 22:22
但是，X的一期滞后项不就应当是X[t-1]嘛，比如考察第6期的X那么此时一期滞后项不就应当是前一期的值即第5 ...

你的理解没错，lag(ldeaths, k=1)的变动方向确实和你想要的是反了。但这是因为stats::lag的本质不是lag，是shift。stats::lag对应的数学表达式是X[t+k], 也就是说lag(ldeaths, k=1)变成了X[t+1]. 那么你要X[t-1]的话只要写lag(ldeaths, k=-1)就好了。说到底这是lag函数的命名让人容易误解。或许改名叫shift会更好（参考data.table::shift)。

四楼@蓝色的答案里用的是dplyr::lag,符合题主的想象。这是因为dplyr里有两个函数：lag和lead。因此这里的lag是真正意义上的滞后。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

fisk_all_star

2015-12-16 13:44:37

suimong 发表于 2015-12-16 01:44
你的理解没错，lag(ldeaths, k=1)的变动方向确实和你想要的是反了。但这是因为stats::lag的本质不是lag，是 ...

我昨天在 stackoverflow 发帖询问，也得到了权威的回答，结果的确是像你所说，lagX 是 X[t+1] , 我也想起来 plm 包的作者在对 plm 讲解的文件里说过系统默认的 lag 和 diff 不是字面理解，终于明白是怎么回事了。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

fisk_all_star

2015-12-16 14:14:46

suimong 发表于 2015-12-16 01:44
你的理解没错，lag(ldeaths, k=1)的变动方向确实和你想要的是反了。但这是因为stats::lag的本质不是lag，是 ...

我在 stackoverflow 得到的回复说： dplyr 包是 inconsistent ,因此最好避免使用，我贴出来：

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

fisk_all_star

2015-12-16 14:16:59

蓝色发表于 2015-12-15 21:36
用
library(dplyr)
吧

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

suimong

2015-12-16 14:55:41

fisk_all_star 发表于 2015-12-16 14:14
我在 stackoverflow 得到的回复说： dplyr 包是 inconsistent ,因此最好避免使用，我贴出来：

Grothendieck说的inconsistent意思是dplyr里的lag（还有lag.xts)的实现思路和R core里的lag不一样，也就是我说的方向问题，函数本身并没有问题。事实上Grothendieck本人对Hadley Wickham “擅自” override stats::lag非常不满意以至于在github上直接开了一个issue，但是被Hadley给一口回绝了，见这里。Grothendieck对于inconsistency的担忧其实更多的还是出于向后兼容的考虑。因此到底用哪个完全取决于你更习惯哪种lag的思维方式，inconsistency对大部分人来说不是问题。
有些人会偏向于使用尽量和R core兼容的包和实现，然而我个人经验是R core里inconsistent的地方也很多，而高质量的包会在内部做到consistent并且好用（Hadley Wickham的各个包就很强调consistency），那我更倾向于使用非R core的方法。一点个人经验供你参考。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

独倚清莲

2016-4-6 15:43:51

suimong 发表于 2015-12-16 01:44
你的理解没错，lag(ldeaths, k=1)的变动方向确实和你想要的是反了。但这是因为stats::lag的本质不是lag，是 ...

受教了~

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

溜溜的鹿

2017-9-1 15:27:12

fisk_all_star 发表于 2015-12-15 20:58
我按照你的试了一遍，结果显示这个：
> data
year x lagx

我用stats后，也没有滞后，想问楼主最后怎么解决的

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群