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2009-03-12

所谓的时间序列平稳,是什么意思阿?

能把广义和狭义的都具体介绍下么?感觉看教材有的迷糊。

比如,对广义的平稳是指时间序列的分布函数特征不随时间(这个时间是不是应该是时间间隔的意思呢?还是时间的任何推移?)变化,也就是说均值和方差是常数,这个怎么理解呢?是说,这个平稳的时间序列Yt给了,那么它的均值就是一个确定了的常数么?

那么,假定一个序列是按照第一象限的平分线分布,那么,按照上面的理解,它就不是一个平稳时间序列,对么?

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2009-3-13 22:54:00

严平稳是指时间序列的分布函数特征不随时间推移而变化。

宽平稳是指时间序列的均值、方差为常数,任何两期之间的协方差只与这两期的时间间隔有关,而与时间的起止点无关,也即低阶矩平稳。从图像上看,平稳的时间序列是没有趋势、没有周期的、波动范围有界的曲线。

你说的按第一象限的平分线分布的时间序列,均值非常数(有上升趋势),是非平稳的。

一般,严平稳的时间序列一定是宽平稳的,反之不一定成立。但两者都有例外。比如,宽平稳的正态分布是严平稳的,严平稳的柯西分布却不是宽平稳的。

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2025-2-8 00:30:35
daxiang1976 发表于 2009-3-13 22:54
严平稳是指时间序列的分布函数特征不随时间推移而变化。宽平稳是指时间序列的均值、方差为常数,任何两期之 ...
别去纠结严平稳和宽平稳了,一般都是宽平稳就可以了。主要是去看adf 或者pp检验的结果,如果序列是平稳的,就可以做下一步的arma分析。
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