[求助]请教Granger因果检验问题

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收藏 2009-03-23

Granger因果检验的前提是不是需要：两个序列平稳或者两个序列之间存在协整关系？

那就意味着Granger因果检验之前必须做ADF检验和协整检验吗？

还是说两个时间序列可以直接做Granger因果检验呢？

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2009-3-23 21:02:00

首先要对两个时间序列做ADF检验，如果同阶整，就可以做协整检验，如果协整，才可以做因果检验。

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2009-3-26 22:55:00

1、协整不是格兰杰检验的前提；2、平稳是格兰杰检验的前提；3、多个非平稳但存在协整关系的序列，可以进行格兰杰检验（协整关系形成的残差序列平稳）；4、仅在两个时间序列中作检验得到的结论的现实意义不是很大。

[此贴子已经被作者于2009-3-26 23:28:03编辑过]

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2009-8-18 06:10:21

路过，学习了

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2009-10-30 15:17:34

哦....学习一下。。正好想用格兰杰因果检验

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