关于向量自回归的拟合优度 - 经管之家

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关于向量自回归的拟合优度

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收藏 2016-02-22

最近在做一个向量自回归模型，变量是工业生产指数，金融压力指数，通货膨胀率（月数据）我做了VECM模型，但感觉拟合优度太低，大概30%-50% ，应该如何处理呢？另外一方面我在看这方面的论文的时候，发现很多论文并不给出模型的拟合优度（或者很低，也有少量高的），就做的脉冲，是因为R方在VAR模型里面并不太重要吗还是说面板数据的R方很少会很高？

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胖胖小龟宝

2016-2-22 09:43:56

你说的两者都对一方面面板R方达到0.5已经很好了大多在0.2左右
另一方面确实VAR这类模型对R方甚至是参数的检验都关注不是太高因为一般都会考虑做后面的脉冲和方差分解建立此类模型并不是为了取得参数
所以只要VAR平稳就可以做脉冲了

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2016-2-22 09:44:37

胖胖小龟宝发表于 2016-2-22 09:43
你说的两者都对一方面面板R方达到0.5已经很好了大多在0.2左右
另一方面确实VAR这类模型对R方甚至是参数 ...

谢谢！

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