三个解释变量,均为时间序列,进行ADF检验,然后检验完结果如下:
采取ADF检验各变量的平稳性,滞后阶数都根据SIC原则自动选取确定。根据检验结果可知,所有变量在5%的显著水平下都接受原假设,存在单位根,即为非平稳序列;除X2变量外,其余变量的一阶差分序列在5%的显著水平下均拒绝原假设,即不存在单位根,为平稳时间序列,X2变量的二阶差分序列在5%的显著水平下拒绝原假设,不存在单位根,为平稳时间序列。
变量的单整阶数是不是不同?这样能进行协整检验吗?
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胖胖小龟宝 发表于 2016-3-9 10:24 建议还是同阶单整下做协整比较好 你看看你的数据1.是否正确选择了趋势项 截距项等 ...
boob00 发表于 2016-3-8 16:42 三个解释变量,均为时间序列,进行ADF检验,然后检验完结果如下:采取ADF检验各变量的平稳性,滞后阶 ...
hutuderen 发表于 2020-12-14 09:58 可以,多变量的协整并不要求单整阶数完全一样