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2016-03-08

  三个解释变量,均为时间序列,进行ADF检验,然后检验完结果如下:

采取ADF检验各变量的平稳性,滞后阶数都根据SIC原则自动选取确定。根据检验结果可知,所有变量在5%的显著水平下都接受原假设,存在单位根,即为非平稳序列;除X2变量外,其余变量的一阶差分序列在5%的显著水平下均拒绝原假设,即不存在单位根,为平稳时间序列,X2变量的二阶差分序列在5%的显著水平下拒绝原假设,不存在单位根,为平稳时间序列。

变量的单整阶数是不是不同?这样能进行协整检验吗?


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2016-3-8 20:50:49
可以对同阶单整的变量做协整检验。
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2016-3-9 10:24:49
建议还是同阶单整下做协整比较好
你看看你的数据1.是否正确选择了趋势项 截距项等
                     2.是否可以选择取对数等方式来优化平稳性
                     3.如果用差分序列是否可以解释
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2019-4-1 15:30:34
胖胖小龟宝 发表于 2016-3-9 10:24
建议还是同阶单整下做协整比较好
你看看你的数据1.是否正确选择了趋势项 截距项等
                      ...
你好,请问:三个变量,有两个原序列就是平稳的,还有一个是二阶平稳,但是做协整的时候,我能不能把二阶单整的先利用差分函数化为原序列平稳,再做协整?
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2019-4-1 16:23:03
也遇到了同样的问题,可不可以用差分过的数据再跟本来就平稳的建模呢
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2020-3-12 09:10:37
boob00 发表于 2016-3-8 16:42
三个解释变量,均为时间序列,进行ADF检验,然后检验完结果如下:采取ADF检验各变量的平稳性,滞后阶 ...
阶数不一致
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