VAR模型、Johansen协整检验、格兰杰因果检验等先后顺序以及平稳性问题

9976

收藏 2016-03-09

求助！我做的是两个股指的长期和短期关系，分成四个阶段，序列都是一阶单整的，只有第二个阶段的VAR模型没有通过稳定性检验，并且协整检验也是在5%显著性水平下迹统计量不存在而最大特征值存在一个协整向量，而在10%下都存在协整关系，这样子的话是什么原因导致的呢，为什么模型会不平稳，还有问题就是模型不稳定的话还可以做协整检验和格兰杰检验吗，可不可以先做协整、格兰杰、误差修正，再在有协整关系的那个阶段才建VAR模型，进行稳定性检验，没有通过稳定性检验的第二阶段可以不可以直接抛弃，继续做另外一个阶段通过稳定性检验的VAR模型的脉冲响应和方差分解！求助求助！！！论文逼疯了要

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胖胖小龟宝

2016-3-10 09:34:59

首先只要数据是平稳的就可以做VAR
只有在数据不平稳的情况下才考了协整而且多数协整后是做VEC的
所以VAR 协整是两个独立的哪个先做都可以不冲突
但是格兰杰必须再协整之后做（当然平稳的可以直接做格兰杰）
而且格兰杰做完的因果也和VAR关系不大

至于模型平稳与否这个是另一回事了未必序列平稳模型就能平稳的不过只有模型平稳才能继续做脉冲
如果模型不平稳建议修改模型可能滞后期之类上看看能否调整

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对你、y1意

2016-3-10 11:00:02

胖胖小龟宝发表于 2016-3-10 09:34
首先只要数据是平稳的就可以做VAR
只有在数据不平稳的情况下才考了协整而且多数协整后是做VEC的
所以VA ...

四个阶段的序列都是一阶单整的可以做VAR吗我VAR模型是直接用的原序列不协整的话就不能做格兰杰检验吗

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SSRbao

2021-10-16 16:30:02

对你、y1意发表于 2016-3-10 11:00
四个阶段的序列都是一阶单整的可以做VAR吗我VAR模型是直接用的原序列不协整的话就不能做格兰杰检验吗

一阶单整意味着原序列不平稳，不能做VAR吧，我的问题恰恰是一阶差分序列可以做VAR吗？能否以此替代协整-VECM那条路径，这么做是否有意义

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