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2490 13
2009-04-24

如果一个最小二线性回归模型,自变量的参数通过检验,而调整的R方,很低,说明了什么?怎么处理?

如:Dependent Variable: LNDSCY    
Method: Least Squares    
Date: 04/24/09   Time: 17:49    
Sample (adjusted): 1995 2007    
Included observations: 13 after adjustments    
    
 Coefficient                          Prob. 
    
LNWANGANG                          0.052
C                                           0.0005896
    
R-squared 0.3000902589850764    
Adjusted R-squared 0.2364621007109925    

F-statistic 4.716312197697297    

Durbin-Watson stat  0.423585110870976
Prob(F-statistic) 0.05262034292298581   

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2009-4-26 16:55:00
R2低很正常,和你的数据样本少有关系,一般只有达到30个以上才勉强称作小样本。
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2009-4-27 07:06:00

本次发贴,主要是想印证一下:在选择VAR模型的滞后阶数时,主要使用LM检验,之后是AIC等。

如果LM和AIC检验的结果不同,应该以LM的检验为准吗???谢谢!

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2009-4-27 07:11:00

格兰杰检验时,滞后的阶数是如何确定的??

在你举例的时候,你讲到,发现两个变量都不是对方的格兰杰原因,你没有解释二者之间到底是否存在格兰杰原因?有些书上说这种情况不能确定因果关系??

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2009-4-27 09:03:00

VAR滞后阶数EVIEWS会自动依据SC或AIC准则确定,没有什么LM标准,一般SC和AIC应该是一致的,但有时候也会出现稍微的不一致,比如SC确定滞后阶数为2,AIC确定滞后3,我认为保守一点,要选择较大的滞后阶数3。

格兰杰检验的滞后阶数,现在没有一个统一的标准,建议使用ADF检验或协整检验所确定的最优滞后阶数。当然这针对的是两两变量。

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2009-4-27 09:38:00

在你举例的时候,你讲到,发现两个变量都不是对方的格兰杰原因,你没有解释二者之间到底是否存在格兰杰原因?有些书上说这种情况不能确定因果关系??

本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考:https://bbs.pinggu.org/thread-448227-1-1.html

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