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求问BEKK模型中，怎么证明当C正定时，Ht一定正定？
shaaiqing
1334 1
2016-04-24
求问BEKK模型中，怎么证明当C正定时，Ht一定正定？
Ht=C+A' ut-1 ut-1' A+B' Ht-1 B
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Chemist_MZ
2016-4-24 20:58:04
because ut-1ut-1' is a covariance matrix of residual which is semi-positive definite. Adding C, the summation of two positive definite matrix is still positive defined.
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