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2009-05-16

我这有个96个样本的时间序列,我对它差分后进行correlogram 操作,提示“near singular matrix”, 当把lags改成5的时候才可以操作!对单个序列来说为什么会出现这种情况呢?

期待大家的帮助,感激不尽!

(本人菜鸟级水平,请多多包含)

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2009-5-16 10:27:00
奇异矩阵,说明变量之间有严重的多重共线性
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2009-5-16 10:59:00
1、“Near Singular Matrix”是“近似奇异矩阵”的意思。奇异矩阵是行列式等于零的方阵。
2、如果在回归方程中解释变量间高度相关,则矩阵X(Y=CX中的X)不是列满秩,因此无法估计参数。
3、在计算偏相关系数时,第k阶偏相关系数等于滞后k阶的回归方程中解释变量x(k)的系数。
4、在使用correlogram计算自相关和偏相关系数时,如果滞后阶数过多,则可能出现矩阵X近似于奇异矩阵的情况,这时候,适度减少滞后阶数即可。
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2009-5-17 00:00:00
谢谢两位朋友的解释 我尝试降低阶数了 降到5的时候才可以!样本可是96个数据啊 有其他办法解决吗
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