在计算基于久期利率期货套期保值的最佳合约数量时，N=SDs/F Df，Ds和Df分别代表需套期保值资产的久期和期货合约标的资产的久期，S是需进行 套期保值的资产的价值，<span style="color: rgb(255, 0, 0);">F是利率期货合约的合约价值</span>，我的问题是关于这个F,大家知道，期货的<span style="color: rgb(255, 0, 0);">报价和现金价格</span>是两回事，在这里的F即合约价值是<span style="color: rgb(255, 0, 0);">用报价 还是 用现金价格</span>来计算呢？<br/><br/>赫尔的几个版本也不统一，最新的第七版是用的 报价，但第三版短期的用的是现金价格 ，长期的用的是报价，国内的教材意见也不统一。<br/><br/>请大家帮忙啦<br/>