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2016-05-16
VAR Residual Serial Correlation LM Tests               
Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h               
Date: 05/16/16   Time: 13:36               
Sample: 1 383               
Included observations: 381               
               
Lags        LM-Stat        Prob
               
1         9.500095         0.0497
2         13.63100         0.0086
3         5.823728         0.2127
4         10.03437         0.0399
5         5.989408         0.1999
6         0.325155         0.9881
7         18.97839         0.0008
8         7.329121         0.1195
9         2.299476         0.6809
10         10.14446         0.0381
11         0.888002         0.9263
12         8.571978         0.0727


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2016-5-16 18:10:39
meijinewei 发表于 2016-5-16 13:44
VAR Residual Serial Correlation LM Tests               
Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h               
...
残差序列存在自相关,在滞后二阶处还存在,VAR拟合不充分
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2016-5-16 19:44:01
滞后2阶等都还有自相关,增加稀疏滞后项
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