RT，老师留作业让用R语言对S&P500的周数据的波动率建立SV模型，说是要用MCMC方法，GMM方法和卡尔曼滤波方法，只需要简单的用三种方法建立出模型拟合一个结果图大概看一看。。。。然而我们坑爹的老师以上所有的东西在R上的实现都没讲过。。。求高手留下一些有价值的参考文献或代码。。。我们找过所有的文献都没有具体代码或者操作过程。。。急需！！谢谢…………是代码而不仅仅是说用哪个包>_<||||另外Tsay的书基本都看过了。。随机波动率模型要么是讲理论要么是一笔带过。。没有讲过怎么实现这个模型。。。