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[讨论]协整检验中的无奈问题
芽，发了
2008 7
2009-05-27
两个序列FDI与GDP，一个服从I（1），一个服从I（2），但它们的时序图基本保持相同的趋势走向。能否这样解释，服从I(1)就必定服从I（2），所以它们可以做协整?在取滞后阶数时取（1，2），协整检验结果显示它们具有协整关系。大家怎么看这个问题？一起探讨下！
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恍然如梦
2009-5-30 22:10:00

两个序列做协整的前提是要同阶单整才可以，

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jh81522
2009-5-31 00:51:00

不可以~

照你这么说，大多数都是i(2),都可以做协整了？

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rapinui
2009-5-31 02:21:00
以下是引用恍然如梦在2009-5-30 22:10:00的发言：

两个序列做协整的前提是要同阶单整才可以，

只有AEG协整检验有这个要求吧，JJ检验似乎不需要

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rapinui
2009-5-31 02:22:00
以下是引用jh81522在2009-5-31 0:51:00的发言：

不可以~

照你这么说，大多数都是i(2),都可以做协整了？

你说的对，很多序列之间根本就没有协整关系

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ermutuxia
2009-6-2 08:18:00

我推断你做协整分析的过程可能存在漏洞。两个非同阶单整的序列应该不会具有协整关系。你使用的那种方法做的协整分析？而协整分析应该算是技术分析，你还要考察二者互相影响的内在经济机制。对于模型的检验首先要通过经济意义检验才行。

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