和楼上的有同样的疑问

疑问啊疑问，不是说hausman检验就可以实现的吗？

hausman是检验随机和固定效应的，而那个F值和残差和是检验三种模型形式的，即混合形式、变截距、变系数。
不过问题是先检验哪种啊？是hausman还是后面的那个？？？

我也很困惑。。。谁来说说

同样的困惑 求教~~~

首先要弄清楚面板数据模型大体分为混合形式、变截距、变系数三种类型
    而所谓的随机效应和固定效应是属于变截距或者变系数模型中的具体两种情况，也就是说变截距模型包括了随机效应变截距模型和固定效应变截距模型，而变系数模型也包括了随机效应变系数模型和固定效应变系数模型。
    因此先要检验面板数据模型是混合形式、变截距、变系数中的哪一种，这里用F检验
然后如果发现是变截距模型，再用hausman检验是属于随机效应变截距模型还是固定效应变截距模型；
或者如果发现是变系数模型，再用hausman检验是属于随机效应变系数模型还是固定效应变系数模型
（混合形式的截距项与系数都是固定的，没必要检验了）
详见高铁梅《计量经济分析方法与建模》第二版
    另外，这本书上的随机效应和固定效应讲的不是很清楚，事实上，随机效应和固定效应的关键区别在于变截距项是否与解释变量相关，其中随机效应的变截距项与解释变量不相关，而固定效应的变截距项则与解释变量相关，hausman检验就是基于这样的思想。

受教了，谢谢各位~

受教了，不过依旧不知道模型形式确定应该怎么办

这个问题我刚弄懂，应该是先设定好面板模型形式，然后用hausman检验
具体来说，比如y为因变量，x为自变量，则先在dependent variable中输入y？，common coefficients处输入c x？，其他处不进行设置，进行混合回归，得到的结果中残差平方和记为S3，然后，再进行第二次回归，（此时，需要在Cross-section处选择“fixed”），得到的结果中残差平方和记为S2，之后，再进行第三次回归，（此时，需要将c x？剪切至“Cross-section specific”中，Cross-section处重新选为“none”），得到的结果中残差平方和记为S1，再根据高铁梅的《计量经济分析方法与建模》p322、p323中的公式计算F1,F2，进而可以确定模型形式。

+1，就是变系数模型很有问题啊！其他两种形式都能出结果，一到变系数模型就弹出各种错误窗口，我是将7个自变量就写在cross-section specific 的框里的，不知道哪里错了，坐等高手解答！

学习了~ 谢谢 马上操作看看~

我也在做回归S3时，出现问题，EVIEWS显示观测值不够，这是怎么回事呢？

同样的问题

有谁知道stata如何做？

我也是在做S3回归时出现观测值不够的问题，求解答！

在做变系数时显示观测值不够，求解答，谢谢

给跪了。。和楼上各位一样的问题。。STATA不知道怎么用命令实现模型设定检验。。eviews做变系数模型要么出现观测值不够，要么提示几乎是奇异矩阵。。肿么破
关键时刻做论文发现论坛上各种提问无人解答啊。。。呼唤高人

关于STATA的面板数据模型设定检验，可以看看这篇
http://wenku.baidu.com/view/2a08394a852458fb770b56e5.html

请问，你说的第三种不是变系数么，为什么不是在period specific coefficients里面输入呢？

是否可以直接用eviews把三个模型都做出来，查看结果里面的残差平方和（Sum Squared Resid）数值，然后用以验算。

为何求S1的时候提示观测值数量不够呢？谢谢

同学，你的问题解决了没有？

我也正在研究这一块，可以确定的是先设定模型形式，再通过Hausman检验选择固定还是随机。

同样的问题