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2016-07-28
在连玉君老师的事件研究法内容中,有一页说  要检验在事件窗口内所有 N 家公司的累积超常回报率是否整体上显著异于零,可采用附加robust 选项的 regress 命令:reg CAR_id if dif==0, robust noheader, 一直不懂为什么对CAR_id直接reg出的t就能判断整体显著性~求大神解答!谢谢大家!!
事件研究法.pdf
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附件附上连玉君老师事件研究法资料~

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2016-8-15 21:00:48
楼主,你做出来了吗?我最近也在做事件研究法,有些问题想请教你,可以私聊么?
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2016-8-16 08:21:10
一般而言,reg CAR_id(先不管其他部分)乃是以 CAR_id 对常数项(Stata default)跑回归,其所得之估计值即为 CAR_id 之平均数(从求 OLS 之过程可知),而这就是你要检定的对象!
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2017-1-23 15:43:18
一年内一家公司发生了两三次所要研究的事件,此时该如何使用市场模型法?  具体数据该如何收集?
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2017-6-19 15:58:58
黃河泉 发表于 2016-8-16 08:21
一般而言,reg CAR_id(先不管其他部分)乃是以 CAR_id 对常数项(Stata default)跑回归,其所得之估计值即 ...
请问这个回归检验CAR是否显著的回归为什么结果是CAR_id的平均数啊?
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2017-6-19 16:10:51
CADL 发表于 2017-6-19 15:58
请问这个回归检验CAR是否显著的回归为什么结果是CAR_id的平均数啊?
我若没有误解你的问题,你讲的是为何一变量对常数项跑回归所得之估计值为其平均数吧?这是很简单可以证明的!但请看下例
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