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求怎么消除多个变量的异方差啊

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收藏 2016-08-07

求助：很急，当是多元线性回归时，怎么消除异方差啊？

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2016-8-7 19:52:24

伍德里奇认为，如果不知道（拿不准）异方差的确切形式，用怀特对异方差稳健的标准误构造t统计量，解决异方差下t统计量的扭曲即可，不太主张用WLS等方法消除异方差（异方差不影响参数估计的无偏性、一致性）。可以找伍德的《导论》看看异方差一章的论述。

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