要先进行单位根检验，同阶单整之后再做协整分析。

首先对变量进行单位根检验,若有变量是非平稳的则需要进行协整检验。我问过张晓峒老师,即使变量之间不都是同阶单整过程,也可以做协整检验,比如我的模型有3个一阶单整过程,2个平稳变量也是可以的,ADF检验查Mackinnon表的时候也是按N=5来看几个变量之间是否存在协整关系.
好像lz对协整检验不是特别了解，没有必要看变量两两之间是否存在协整关系。比如有3个变量，两两之间都是协整关系，但三个变量之间不一定就是协整的，同理，即使三个变量之间有两个不存在协整关系，这三个变量之间也可能是协整的。
协整检验过程可以有两种方法，一种是第一步进行OLS回归，对残差进行协整检验，注意此时查临界值要通过Mackinnon的响应面函数计算，可参见张晓峒《计量经济分析》３４８页附表９；第二种是首先进行动态分布滞后回归，计算长期关系后对长期关系的残差进行协整检验，临界值表同上。
有问题可以给我短信,我对协整检验还比较熟。若解决了你的问题请回复。

楼上的高手

3# kollenfree
首先感谢下，等我消化了再请教您，谢谢了

对你的6个变量进行OLS回归后，对其残差进行单位根检验时，不能看eviews残差单位根检验的p值，用此检验的ADF值与Mackinnon计算得出的ADF值比较，如果拒绝原假设，即单位根检验的ADF值小于Mackinnon计算得出的ADF值（肯定为负值），则为协整过程。至于查N等于几那一行，张晓峒老师告诉我有几个变量就查那一行，但我刚看了一篇文章，因变量以及两个自变量为一阶单位根过程，两个自变量为平稳过程，但他查的是N=3那一行，而非N=5。这几天我正和我的导师讨论我的论文，等我解决了这个问题再告知。但使用这种方法，在小样本情况下，结果可能仍然是有偏的，样本容量越小，这种偏倚就越严重。为克服小样本条件下的不足EG两步法的不足，Phillips-Loretan建议我所说的第二种方法，即用动态分布滞后模型估计长期均衡关系，用长期均衡关系的残差检验变量之间是否存在协整关系。这两种方法有时结果是不一样的。