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求realized stochastic volatility代码
苗家9
2814 8
2016-10-25
悬赏 20 个论坛币 未解决
求估计已实现随机波动率（realized stochastic volatility）的R语言、matlab等可以实现的代码。
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20115326
2016-10-25 21:16:10
《R软件在定量金融中的应用》这本书有完整的R代码
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liuhztang
2016-10-26 10:25:30
introduction to analysis of financial data with R这本书中有相关已实现波动率计算的原代码，可以参考看看
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liuhztang
2016-10-26 10:27:47
liuhztang 发表于 2016-10-26 10:25
introduction to analysis of financial data with R这本书中有相关已实现波动率计算的原代码，可以参考看看 ...
这本书是统计牛人芝加哥大学的Ruey S. Tsay写的，著名的Analysis of Financial Time Series(金融时间序列分析)一书的作者
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苗家9
2016-10-26 14:20:19
20115326 发表于 2016-10-25 21:16
《R软件在定量金融中的应用》这本书有完整的R代码
感谢你的回复，这本书是介绍SV模型的估计，并没有将realized volatility 加入到SV模型中。如果您感兴趣可以以看Takahashi(2009,2016)、Shirota（2014）关于realized stochastic volatility model 的介绍。
我正在寻求这个模型的代码。
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苗家9
2016-10-26 14:22:11
liuhztang 发表于 2016-10-26 10:27
这本书是统计牛人芝加哥大学的Ruey S. Tsay写的，著名的Analysis of Financial Time Series(金融时间序列 ...
感谢你的回复。已实现波动率计算已经解决。这里是寻求realized stochastic volatility model 的估计程序。
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