tonylew 发表于 2009-7-8 10:04
非稳定的VAR模型不可以做脉冲响应函数分析（张晓峒《eviews使用指南与案例》P116），但是非稳定的VAR模型可以做方差分解吗？

为什么？谢谢

gemini69 发表于 2009-7-8 10:20

我可以很负责的也很明确的告诉您，百分之两百确定，非稳定的VAR可以进行脉冲响应分析。
这是基於 Lutkepohl (大概是1992) 立论。

而且，VECM框架下，势在必行。