如何同时消除异方差和自相关？

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收藏 2009-07-22

使用Eviews时检验残差存在异方差，然后使用加权最小二乘法，虽然异方差不存在了，但是DW值小于1，怀疑存在自相关，但是回归时加入ar(1),仍使用加权最小二乘进行回归，异方差情况又出现了，不知道该怎么办，请高手们帮助？？？

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2009-7-23 02:20:50

可以不理会异方差和序列相关，用Heteroskedasticity-Autocorrelation Consistent(HAC) 标准误即可。

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2009-7-23 17:34:38

怎么做呀？具体方法是什么？

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2009-9-1 21:25:56

是呀，那个东西是在哪里找到的呀？

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2009-9-2 10:01:06

是不是存在GARCH效应，或者你的模型有可能存在问题，如：遗漏了一些重要的解释变量。

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