虚拟变量应该作为一个整体吗？

zxpop137

2746

收藏 2009-07-27

新手求教：
回归时用stepwise，年度和行业虚拟变量只有2个进入了模型，其他的自变量都进去了，这样的结果可以接受吗？
我在网上看到有人说虚拟变量应该作为一个整体同进同出，是不是呀？跪求高手解答

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kollenfree

2009-7-27 15:30:59

stepwise在选择变量进入回归方程时，会将不显著的变量剔除出去。因此，那些没有进入方程的虚拟变量应该不显著，可以使用enter选项一次性将所有虚拟变量进入方程（当然年度和行业虚拟变量要人为剔除一个，否则会有多重共线性问题），看其是否显著。另外，可以比较两种方法除虚拟变量外其他变量系数的变化情况，我想应该没有显著的变化。但我认为对于不显著的虚拟变量还是应该尽量保留，因为我们更关心的是剔除行业或年份的固定效应后其他变量的系数。

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