[求助]自相关检验 - 经管之家

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[求助]自相关检验

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收藏 2009-08-14

问一个很简单的问题，但一直没有搞懂。我们一般做的LM等自相关检验都是判断回归模型的残差是否存在序列相关，但这个如何说明原来的序列是否存在自相关啊？

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2009-8-14 11:49:50

当样本容量足够大时，残差可以取代随机误差项，所以一般认为只要残差之间存在自相关时，说明原来的回归模型存在自相关，但是在做LM检验时，要注意辅助回归模型的设定。

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2009-8-14 15:10:41

残差自相关就是原始序列自相关

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2009-8-14 21:02:36

有自相关系数呗，，，求COV

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