1、事件研究法能不能或适合不适合研究单个公司事件及其市场的反映;
2、对于中国证券市场的事件研究法中，采用哪种预期（正常）收益度量模型较好。
先谢谢了！
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第一个问题理论上完全可以，但是事件研究法的根本在于大量的数据，才可以下结论。
第2个问题不清楚，我认为还是MARKTE MODEL比较合理，但是具体几个因子，没用过中国的数据，不清楚
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