时间序列decompose之后建模做预测时如何还原趋势及季节性？ - 经管之家

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时间序列decompose之后建模做预测时如何还原趋势及季节性？

无聊的星星眼

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收藏 2017-04-09

毕业论文写作过程中发现的问题~请大神赐教！
原始数据在decompose之后得到了平稳非白噪声序列进行了建模待到做预测时只能预测出无趋势无季节性的数据应该如何还原呢？如果有code的话就最好了！谢谢！

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无聊的星星眼

2017-4-9 17:10:26

又跑了一遍用forecast.Arima跑出了结果并计算了相对误差
比较之下原数据直接建模的精度似乎比另一种精确一些？这个在论文中算得上值得一说的点吗？哈哈哈~

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无聊的星星眼

2017-4-9 17:35:40

求助QAQQQQ
刚才发现了code的问题用平稳的数据建模再预测果然无法体现趋势我应该怎么写code才能把decompose中的trend和seasonal的部分加回去呢？谢谢！

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