全部版块 我的主页
› 论坛 › 数据科学与人工智能 › 数据分析与数据科学 › R语言论坛
时间序列decompose之后建模 做预测时如何还原趋势及季节性？
无聊的星星眼
3260 2
2017-04-09
毕业论文写作过程中发现的问题~请大神赐教！
原始数据在decompose之后得到了平稳非白噪声序列 进行了建模 待到做预测时只能预测出无趋势无季节性的数据 应该如何还原呢？如果有code的话就最好了！谢谢！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
无聊的星星眼
2017-4-9 17:10:26
又跑了一遍 用forecast.Arima跑出了结果并计算了相对误差
比较之下 原数据直接建模的精度似乎比另一种精确一些？这个在论文中算得上值得一说的点吗？哈哈哈~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

无聊的星星眼
2017-4-9 17:35:40
求助QAQQQQ
刚才发现了code的问题 用平稳的数据建模再预测果然无法体现趋势 我应该怎么写code才能把decompose中的trend和seasonal的部分加回去呢？谢谢！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群