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1406 5
2017-04-29
部分命令如下:
gen a=1 in 1
gen b=72 in 1
forvalues i=1/10{
tsset n
rolling _b,window(37) saving(beta`i',replace):reg rie rme in `a'/`b'
replace a=a+72 in 1
replace b=b+72 in 1
}

问题在【reg rie rme in `a'/`b'】。因为我每次只需要滚动回归特定行的数据,然后不断重复,也就是第一次是1-72行,第二次73-144行......为了快捷,我设了a,b变量。但是我运行后发现a,b不能被识别,每次滚动的都是全部的数据。我猜是ab的位置只能写数值型常量,亦或者a,b的定义有问题,所以想请教下如何改进代码??

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2017-4-29 23:34:01
自己顶一下...
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2017-4-30 17:36:36
你是要做很多 (10 家吗?) 公司的 rolling regressions (72 天?) 并存下不同期的回归系数吗?
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2017-4-30 18:50:30
黃河泉 发表于 2017-4-30 17:36
你是要做很多 (10 家吗?) 公司的 rolling regressions (72 天?) 并存下不同期的回归系数吗?
是哒。2011年1月至2016年12月期间,十家公司的回报率跟市场同期回报率做滚动。
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2017-5-1 07:19:17
请试试

webuse grunfeld, clear
tsset company year
// method 1
rollreg invest mvalue, move(5) stub(R)
// method 2
rolling, window(5) clear: reg invest mvalue
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2017-5-1 09:31:52
黃河泉 发表于 2017-5-1 07:19
请试试

webuse grunfeld, clear
非常感谢你!
但是我的那个代码是太烂了吗?根本没办法改吗?
(强迫症患者很想让那个程序运行起来...)
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