结构性突变(structural breaks) - 经管之家

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结构性突变(structural breaks)

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收藏 2009-09-17

接着以前的学习问老师，我的时间序列是30年的日均值，用Chow test算出有结构性突变，所以在做GARCH族模型，及预测的时候，是不是应该分段来做呢？谢谢

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2009-9-17 21:16:30

可以分段来做。不过要注意，CHOW检验有过度拒绝的特点，特别对你的日数据而言可能拒绝的概率更高一些。所以你预先对序列做个图，有明显的断点的地方再检验，确定后分段来做模型，然后比较两段的系数及其他方面的差异，对比解释之。

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