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自相关系数图有正负值
楼主
lvchunyufish
4778
5
收藏
2009-09-18
老师您好,有两个问题:
1、我用splus做汇率金融时间序列长记忆,滞后200阶的自相关系数图是正负都有,而教材上是只有正的(就是Y轴没有负值)。而且,我是加了“abs”的。这怎么解释呢?
2、 输入命令 tmp=acf(abs(eur),lag=200) 之后,系统出现以下信息
Warning messages:
Data frames cannot be used in cts/its/rts, converting to
matrix in: set.ts.class(x, "rts", c(start = 1, deltat
= 1, frequency = 1) ....
是没有定义属性等引起的吗?
谢谢!
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全部回复
沙发
ruiqwy
2009-9-21 19:29:16
自相关系数本身是可以有正负值的。
教材关于长记忆部分用绝对值是用 收益的绝对值作为波动的度量方法来研究的。
你的程序中的eur是变量还是矩阵呢?
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藤椅
lvchunyufish
2009-9-22 19:56:39
2#
ruiqwy
哦,我将excel中的数据复制到新建的data set中,然后直接在语句中使用。是不是还要转化为矩阵? 就是最基本的这个不会处理,导致后边的一些总出错。
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板凳
ruiqwy
2009-9-22 20:34:43
你把lag=200改为 lag.max=200试试
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报纸
lvchunyufish
2009-9-23 15:37:52
4#
ruiqwy
请问,如何将excel中的时间序列导入splus中,然后转换为矩阵呢?或者你可以推荐一本书给我,非常感谢!
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地板
ruiqwy
2009-9-23 19:30:03
data1=importData("数据文件名.xls",type="EXCEL")
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